近日，北京量子信息科學(xué)研究院與光大科技、北京玻色量子科技有限公司聯(lián)合發(fā)布量子計(jì)算投資組合產(chǎn)品——“天工經(jīng)世量子計(jì)算量化策略平臺”（下稱“天工經(jīng)世”），標(biāo)志著量子計(jì)算量化策略平臺首次在國內(nèi)金融行業(yè)正式上線。

圖片來自光大科技

據(jù)悉，北京量子信息科學(xué)研究院（下稱“北京量子院”）是由北京市政府發(fā)起，聯(lián)合北京多家學(xué)術(shù)單位共同建設(shè)的研發(fā)機(jī)構(gòu)。玻色量子是一家專注相干量子計(jì)算技術(shù)的公司。光大科技作為中國光大集團(tuán)全資子公司，聚焦科技創(chuàng)新。

根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇(WEF)和德勤發(fā)布的“新興技術(shù)對金融服務(wù)的影響”報(bào)告，量子計(jì)算“比經(jīng)典計(jì)算機(jī)更有效地解決范圍狹窄但關(guān)鍵的問題”。世界經(jīng)濟(jì)論壇認(rèn)為，“交易策略、投資組合優(yōu)化、資產(chǎn)定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)分析等”金融領(lǐng)域，將是量子計(jì)算發(fā)揮作用的主戰(zhàn)場。

此次，“天工經(jīng)世”在北京量子院的顧問和指導(dǎo)下研發(fā)，基于經(jīng)典的馬科維茨投資組合理論，應(yīng)用了玻色量子的相干量子計(jì)算(CIM)技術(shù)，解決了投資組合配比的優(yōu)化問題，并申請了相應(yīng)專利與軟件著作權(quán)。

據(jù)了解，在產(chǎn)品功能上，該平臺不僅對用戶有量化交易策略建議，還有股票投資交易偏好選擇、股票池選擇及基準(zhǔn)投資組合、精確回測統(tǒng)計(jì)與精細(xì)化收益對比、交易及持倉詳情顯示等。

用戶可以根據(jù)投資習(xí)慣和偏好，選擇交易起始時(shí)間、調(diào)倉周期、風(fēng)險(xiǎn)厭惡偏好程度以及不同股票池，平臺將分別利用量子CIM計(jì)算方法、模擬退火算法、模擬市場指數(shù)方法進(jìn)行回測，通過橫向?qū)Ρ冉灰捉Y(jié)果和累計(jì)收益曲線的變化，對投資組合策略進(jìn)行合理、客觀的評價(jià)。

相比經(jīng)典計(jì)算機(jī)中的優(yōu)化算法，量子計(jì)算在解決同樣復(fù)雜程度問題時(shí)，可以更好地找到全局最優(yōu)解而非陷入局部最優(yōu)解。因此，在投資組合收益方面，相同股票池和歷史數(shù)據(jù)條件下，量子CIM計(jì)算方法相比模擬退火算法，能更準(zhǔn)確找到最優(yōu)投資組合策略。

在計(jì)算速度上，同樣的數(shù)據(jù)規(guī)模下量子計(jì)算比經(jīng)典計(jì)算方法更迅速。在實(shí)際交易過程中，相同的策略會因?yàn)榻灰姿俣瓤炻a(chǎn)生不同交易成本，尤其是在交易市場深度不夠時(shí)會產(chǎn)生明顯差異。量子計(jì)算的速度優(yōu)勢可以轉(zhuǎn)換為較低的交易成本，使得投資組合不會因?yàn)樗俣嚷浜蠖e(cuò)失交易時(shí)機(jī)。

在數(shù)據(jù)處理能力方面，隨著股票池的擴(kuò)大，所需要處理的數(shù)據(jù)量呈指數(shù)級爆炸式增長，量子計(jì)算機(jī)則提供了新的可能，可以在經(jīng)典計(jì)算機(jī)遇到“不可解”時(shí)，為平臺提供更靈活的投資組合策略。

未來，前述平臺還將進(jìn)一步升級，結(jié)合深度學(xué)習(xí)和量子計(jì)算強(qiáng)化學(xué)習(xí)對股票池不斷進(jìn)行優(yōu)化迭代。