監(jiān)管進(jìn)一步落實(shí)股票程序化交易報(bào)告工作進(jìn)展。

12月20日，澎湃新聞?dòng)浾攉@悉，12月19日上海證券交易所（下稱“上交所”）向各會(huì)員單位下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好股票程序化交易報(bào)告工作有關(guān)事項(xiàng)的提示函》（下稱“《提示函》”）稱，根據(jù)上交所《關(guān)于股票程序化交易報(bào)告工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（下稱“《通知》”），2023年10月9日前已開展股票程序化交易的投資者，應(yīng)當(dāng)在《通知》正式施行后六十個(gè)交易日內(nèi)，即12月29日前完成向上交所的報(bào)告工作。

《提示函》表示，提醒各會(huì)員務(wù)必在12月29日前，抓緊完成自身和客戶的報(bào)告工作，特別提醒核實(shí)滿足《上海證券交易所程序化交易投資者信息報(bào)告表》填報(bào)說明第1條第（1）項(xiàng)，即下單自動(dòng)化程度高，證券代碼、買賣方向、委托數(shù)量、委托 價(jià)格等指令的核心要素以及指令的下達(dá)時(shí)間均由計(jì)算機(jī)自動(dòng)決定的程序化交易投資者是否已按要求完成報(bào)告。

“對(duì)于12月29日后仍未按《通知》規(guī)定履行程序化交易報(bào)告管理職責(zé)的，將根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》、《上海證券交易所會(huì)員管理規(guī)則》、《上海證券交易所紀(jì)律處分和監(jiān)管措施實(shí)施辦法》等規(guī)定，采取相應(yīng)的監(jiān)管措施或者紀(jì)律處分?！薄短崾竞贩Q。

一家知名量化私募對(duì)澎湃新聞?dòng)浾弑硎?，?月1號(hào)收到《通知》后，該公司就已經(jīng)開始建立報(bào)告相關(guān)工作流程，目前已按要求完成了所有證券交易賬戶的程序化報(bào)備，相關(guān)券商也均已給出報(bào)告成功的反饋。

9月1日，證監(jiān)會(huì)表示，為落實(shí)《證券法》有關(guān)規(guī)定，推動(dòng)程序化交易規(guī)范發(fā)展，證監(jiān)會(huì)指導(dǎo)上海、深圳、北京證券交易所制定發(fā)布了《關(guān)于股票程序化交易報(bào)告工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《關(guān)于加強(qiáng)程序化交易管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》。

具體而言，《通知》主要明確了滬市程序化交易報(bào)告的七大具體要求。

一是明確報(bào)告主體。明確程序化交易的定義，相應(yīng)確定報(bào)告主體范圍，包括會(huì)員客戶，從事自營(yíng)、做市交易或者資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)的會(huì)員，基金管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)等其他使用交易所交易單元進(jìn)行交易的投資者，以及上交所認(rèn)定的其他程序化交易投資者。

二是明確報(bào)告方式和時(shí)限要求。會(huì)員客戶應(yīng)當(dāng)向接受其交易委托的會(huì)員報(bào)告，會(huì)員收到客戶報(bào)告信息后應(yīng)當(dāng)及時(shí)確認(rèn)，并在5個(gè)交易日內(nèi)向上交所報(bào)告。會(huì)員及使用交易單元的其他機(jī)構(gòu)首次開展股票程序化交易前應(yīng)當(dāng)向上交所報(bào)告。

三是規(guī)定報(bào)告信息。包括賬戶基本信息、賬戶資金信息、交易信息、交易軟件信息等。

四是強(qiáng)化高頻交易管理。明確最高申報(bào)速率或者單日最高申報(bào)筆數(shù)達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)的投資者，應(yīng)當(dāng)額外報(bào)告程序化交易系統(tǒng)服務(wù)器所在地、系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告、發(fā)生故障時(shí)的應(yīng)急方案等內(nèi)容。同時(shí)，對(duì)于部分機(jī)構(gòu)投資者為減少大額訂單對(duì)市場(chǎng)沖擊或保障不同投資組合交易公平性采用的拆單算法，作了差異化安排。

五是明確會(huì)員職責(zé)。會(huì)員應(yīng)建立程序化交易報(bào)告內(nèi)部管理制度和流程，與客戶簽訂相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議，約定雙方涉及程序化交易事項(xiàng)的權(quán)利義務(wù)。要求會(huì)員對(duì)客戶報(bào)告的信息進(jìn)行充分核查，加強(qiáng)程序化交易監(jiān)測(cè)監(jiān)控，切實(shí)做好股票程序化交易報(bào)告相關(guān)工作。

六是明確監(jiān)管要求。明確上交所將定期開展數(shù)據(jù)篩查及報(bào)告信息比對(duì)，對(duì)報(bào)告的信息不完備、與交易行為不一致或者存在其他未按規(guī)定報(bào)告情形的投資者進(jìn)行督促提醒，并視情況采取自律管理措施。對(duì)未履行報(bào)告義務(wù)即開展程序化交易、報(bào)告信息不符合《報(bào)告通知》要求、會(huì)員未按規(guī)定履行報(bào)告管理職責(zé)等情形，依據(jù)自律規(guī)則采取監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

七是明確報(bào)告制度的適用范圍。要求在滬市基金、存托憑證市場(chǎng)上開展程序化交易的投資者，參照履行報(bào)告義務(wù)。

上交所彼時(shí)稱，近年來，滬市股票程序化交易逐漸活躍，交易規(guī)模持續(xù)上升，市場(chǎng)影響不斷增強(qiáng)。此次，上交所深入總結(jié)可轉(zhuǎn)債程序化交易管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在對(duì)A股市場(chǎng)進(jìn)行充分研究的基礎(chǔ)上，認(rèn)真聽取各方意見、建議，借鑒海外成熟市場(chǎng)程序化交易管理的一些有益做法，以建立信息報(bào)告制度為抓手，建立股票市場(chǎng)程序化交易報(bào)告制度和相應(yīng)的監(jiān)管安排，進(jìn)一步摸清程序化交易底數(shù)，明確市場(chǎng)對(duì)程序化交易監(jiān)管的預(yù)期。